Торговля оптимальной фиксированной долей
Все, о чем мы говорили выше, подготовило основу для этого раздела. Мы теперь знаем, что, перед тем как обсуждать величину ставок на данном рынке или в системе, надо понять, есть ли у вас положительное математическое ожидание.
Если в действительности есть положительное математическое ожидание, каким бы маленьким оно ни было, используйте его с максимальной отдачей. При независимых испытаниях это достигается посредством реинвестирования фиксированной доли вашего общего счета.
Как нам найти это оптимальное f ? В последние десятилетия азартными игроками использовалось множество систем, самая известная и точная из которых — система ставок Келли — является продолжением математической идеи, выдвинутой в начале 1956 г. Джоном Л. Келли-младшим.
Из критерия Келли следует, что мы должны использовать фиксированную долю счета (f), которая максимизирует функцию роста G(f):
G(f) = P * ln(1 + B * f) + (1 – P) * ln(1 – f), (1.8)
где f — оптимальная фиксированная доля;
Р — вероятность выигрышной ставки или сделки;
B — отношение выигранной суммы по выигрышной ставке к проигранной сумме по проигрышной ставке;
ln() — функция натурального логарифма.
Оказывается, что для систем с двумя возможными исходами это оптимальное f можно довольно легко найти с помощью формул Келли.
- Оформление отчета по практике по ГОСТу 2021/2022
- Оформление ВКР по ГОСТу
- Как составить бизнес-план своими силами
- Оформление эссе по ГОСТу
- Оформление презентации по ГОСТу
- Оформление статьи по ГОСТу
- Оформление дипломной работы по ГОСТ 2021/2022
- Оформление курсовой работы по ГОСТу
- Оформление контрольной работы по ГОСТу